Se você deseja criar um Server Steam para jogar um jogo, como o CS 1.6 (Counter-Stike), Half-Life ou Team Fortress  por exemplo, basta seguir estes passos:

Primeiramente abra o seu Steam.
Na aba Ferramentas, clique em Dedicate Server.

Após clicar no Dedicated Server, irá aparecer uma mensagem com algumas informações. Basta clicar em Transferir e Instalar. Vá clicando em Next até terminar. A instalação é rápida e não requer muitos Mbs de espaço.
Após concluída a atualização, dê novamente um clique em Dedicated Server. Aparecerá uma janela como a exibida abaixo:

No campo Game, basta escolher o jogo que você irá criar o servidor dedicado. No campo Server Name, insira o nome do seu servidor. Escolha o mapa que deseja criar e no campo Network, escolha Internet se deseja jogar online ou LAN para jogar em uma rede fechada.

No RCON Password, digite a senha para os jogadores acessarem. É sempre interessante inserir uma senha, para que não entrem jogadores desconhecidos que podem pesar a sua conexão.

Feito isto, clique em Start Server. Pronto, seu servidor está criado!